由经济管理学院金融系主办的“金融学科建设双周学术讨论会”第三次学术研讨会于
4
月
16
日
在经济管理学院
207
教室如期举行，本次研讨会由金融系青年教师李婵娟博士作主题报告，金融系部分教师和研究生近
20
人参加会议，会议由金融系主任雷立钧教授主持。
李婵娟
老师报告的题目是《
Time Consistent Portfolio Selection
：
An Overview
》。时间一致（
Time Consistent
）最优解的研究是近几年学术界研究的一个前沿问题和热点。对于一些投资组合模型，例如动态多期的均值方差模型和具有非指数形式的时间偏好下的期望效用模型，由于其目标函数的形式导致对应的优化问题不满足动态规划的可分性，即目标函数是时间不一致的，因而不能用动态规划方法解决。已有的解决办法大部分是在预先承诺机制下采用动态规划实现的。然而，这样得到的最优控制对于投资者而言并非是时间一致的。鉴于此，近几年学者们考虑采用博弈论的方法处理时间不一致的优化问题并引发了大量的后续研究。
与会人员围绕主题报告进行了深入讨论和交流。
